这可能是赵牧阳创作生涯中为数不多的一首“情歌”，但并不是儿女情长的缠绵，而是经历了数个乐队解散后的心情。从1987年开始的“宝贝兄弟”乐队，到呼吸乐队、做梦乐队、超载乐队、苍狼乐队，最后到鲍家街43号乐队。牧阳曾在一次采访中叹道，每一个乐队我都是奔着一辈子去做的，但大家都散了，太悲伤了。“哦，不要走，听听我诉说。”，《悲伤的梦》就是一首写给那个年代百花齐放、又散落凋敝乐队的墓志铭。